Narzędzie · statystyki
Dziennik tradera
Zapisuj transakcje, a narzędzie policzy to, czego nie widać w zestawieniu od brokera: profit factor, średni wynik w przeliczeniu na ryzyko, maksymalne obsunięcie i najdłuższą serię strat. Osobno pokaże, ile zarabiają transakcje zgodne z twoim planem, a ile te zawarte wbrew niemu. Wszystko zostaje w twojej przeglądarce, bez rejestracji.
Nowa transakcja
Dlaczego dziennik zmienia więcej niż kolejny wskaźnik
Bez zapisu każda seria strat wygląda jak dowód, że strategia przestała działać, a każda dobra passa jak dowód talentu. Dopiero kilkadziesiąt wpisów pokazuje, które z tych wrażeń miało pokrycie w liczbach. Najczęstsze odkrycie jest niewygodne: strategia była w porządku, a wynik psuły transakcje zawarte poza jej regułami.
Dlatego to narzędzie kładzie nacisk na jedno pole, którego nie ma w typowym arkuszu: znacznik zgodności z planem. Reszta liczb jest standardowa, ale ta jedna kolumna odpowiada na pytanie, czy potrzebujesz nowej metody, czy tylko trzymania się starej. Więcej o samym nawyku piszę w artykule o prowadzeniu dziennika tradera, a o metrykach w tekście o testowaniu strategii.
Zasady, według których oceniasz zgodność z planem, ułożysz w kreatorze planu tradingowego, wielkość pozycji policzysz w kalkulatorze wielkości pozycji, a pierwsze transakcje do dziennika możesz wygenerować bez ryzyka w symulatorze tradingu. Komplet narzędzi znajdziesz w narzędziach tradera.
Pytania i odpowiedzi
Czy moje transakcje trafiają na wasz serwer?
Nie. Dziennik zapisuje dane wyłącznie w pamięci twojej przeglądarki, w tak zwanym localStorage. Nic nie jest wysyłane ani nigdzie przechowywane poza twoim urządzeniem. Oznacza to również, że wyczyszczenie danych przeglądarki usuwa dziennik i że nie zobaczysz go na innym komputerze, dlatego dostępny jest eksport do pliku CSV.
Co wpisać w pole ryzyko?
Kwotę, którą stracisz, jeżeli cena dojdzie do stop lossa, czyli zaplanowaną stratę na tej transakcji. Dzięki temu narzędzie może przeliczyć wynik na wielokrotność ryzyka, czyli R. Transakcja zamknięta z zyskiem równym podwójnemu ryzyku to wynik 2 R, niezależnie od tego, czy handlujesz kwotami rzędu stu, czy dziesięciu tysięcy złotych.
Czym jest wynik w R i dlaczego jest ważniejszy od złotówek?
R to wynik transakcji podzielony przez kwotę, którą na niej ryzykowałeś. Złotówki zależą od wielkości konta i pozycji, więc nie da się po nich porównywać transakcji z różnych okresów. R porównywać można, bo mierzy sam efekt decyzji. Średnie R powyżej zera oznacza, że twoje podejście zarabia w przeliczeniu na jednostkę ryzyka.
Po co zaznaczać, czy transakcja była zgodna z planem?
Bo to jedyny sposób, żeby oddzielić jakość strategii od jakości jej wykonania. Jeżeli transakcje zgodne z planem zarabiają, a te improwizowane tracą, to nie potrzebujesz nowej strategii, tylko dyscypliny. Bez tego rozróżnienia większość osób zmienia działające podejście, bo wyniki psuły transakcje, których w ogóle nie powinno być.
Ile transakcji trzeba zapisać, żeby statystyki coś znaczyły?
Kilkanaście to za mało i narzędzie mówi to wprost. Przy takiej próbce o wyniku decyduje przypadek. Sensowne wnioski zaczynają się od kilkudziesięciu transakcji, najlepiej z okresów o różnym charakterze rynku, żeby test obejmował także warunki, w których twoja strategia sobie nie radzi.